Dia mengaku apabila keluar dari Arsenal, ini ada hal memalukan karena dia meninggalkan Arsenal dengan Arsenal di bawah garis juara.
"Sepakbola adalah hidup saya, jujur saya cukup takut semakin lama saya menunggu untuk pensiun, semakin sulit bagi saya menghilangkan kecanduan saya terhadap sepak bola" ujar Wenger saat di wawancari.
"Setelah Sir Alex Ferguson pensiun dan saat kami bertanding di Old Trafford mengirim pesan kepada saya untuk bertamu ke rumahnya dan minum dengan dia. Saya bertanya kepadanya, apakah anda bisa melewati semua ini setelah pensiun? Dia menjawab tidak sama sekali,aku tidak memikirkan itu. Semua adalah kekosongan dalam hidup anda. Terutama jika anda bisa meninggal seluruh hidup anda yang selalu menunggu untuk pertandingan berikutnya dan mencoba untuk menang " cerita Wenger
